PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с XAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. CEF is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past 10 years, CEF returned 12.70%/yr vs 18.51%/yr for XAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности CEF и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.51% соответственно.

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between CEF and XAR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.09

The correlation between CEF and XAR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

CEF vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.27

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

7.11

-3.12

CEF vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и XAR

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-46.37%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-17.22%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-19.73%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-32.40%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-46.37%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-3.36%

-20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-6.78%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

6.13%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и XAR

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 12.01% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

11.49%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

23.47%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

27.91%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

23.68%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

24.75%

-2.76%

Сравнение комиссий CEF и XAR

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и XAR

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

CEF and XAR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to XAR (11.49%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs XAR's -46.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор