PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с IXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 10.24%/yr for IXUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GS и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 24.68% против 10.24% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between GS and IXUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.61

The correlation between GS and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

GS vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.98

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.70

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.84

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

10.91

+2.65

GS vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IXUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и IXUS

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-36.22%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.36%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-13.75%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-30.03%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-36.22%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.11%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-7.49%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.95%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и IXUS

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.02%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

14.29%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

16.31%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

16.40%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

17.13%

+12.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и IXUS

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IXUS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

GS and IXUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs IXUS's -36.22%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор