Сравнение XAR с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
XAR и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -10.12% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и IFRA
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
XAR vs. IFRA — Ранг доходности на риск
XAR
IFRA
Сравнение XAR c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.75 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.47 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.84 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 12.10 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.75 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XAR и IFRA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и IFRA
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и IFRA
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -41.06% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -10.68% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -19.93% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -4.27% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.21% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.51% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и IFRA
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.38% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 10.33% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 17.14% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.80% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.44% | +2.91% |