PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 16.88%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности XAR и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-8.75%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between XAR and IFRA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between XAR and IFRA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и IFRA

Секторы
XAR
IFRA

Промышленность

99.1%
39.4%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Промышленность

XAR
99.1%
IFRA
39.4%

Технологии

XAR
0.8%
IFRA

-

Сырьевые материалы

XAR

-

IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

XAR

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

IFRA
0.0%

Энергетика

XAR

-

IFRA
7.9%

Финансовые услуги

XAR

-

IFRA

-

Здравоохранение

XAR

-

IFRA

-

Недвижимость

XAR

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

XAR

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

XAR vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.11

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.07

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.78

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

13.85

-6.74

XAR vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и IFRA

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-41.06%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-8.40%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.93%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-19.93%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.87%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.13%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.29%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и IFRA

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

5.33%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

11.64%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

15.11%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.98%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

21.37%

+3.38%

Сравнение комиссий XAR и IFRA

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и IFRA

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IFRA в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and IFRA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, XAR leads with 16.88% vs 13.63% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.88% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

IFRA has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while IFRA is Industrials Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор