PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с PRIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с PRIM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while PRIM (Primoris Services Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 18.92%/yr for PRIM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XAR и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -18.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAR имеют среднегодовую доходность 18.51%, а акции PRIM немного впереди с 18.92%.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

PRIM

1 день
2.73%
1 месяц
-10.58%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-22.28%
1 год
36.87%
3 года*
51.60%
5 лет*
27.26%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и PRIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
PRIM
Primoris Services Corporation		-18.32%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%

Correlation

The correlation between XAR and PRIM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.51

The correlation between XAR and PRIM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Primoris Services Corporation

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с WLDNPRIM с ROADPRIM с VOO

Доходность на риск

XAR vs. PRIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARPRIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.51

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.08

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.69

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

2.20

+4.92

XAR vs. PRIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PRIM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и PRIM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PRIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARPRIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-68.51%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-53.74%

+36.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-53.74%

+34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-53.74%

+21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-65.73%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-50.06%

+46.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-22.76%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

16.82%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PRIM

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.49%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARPRIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

25.91%

-14.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

82.16%

-58.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

73.46%

-45.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

48.20%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

45.43%

-20.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PRIM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRIM в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIM
Primoris Services Corporation		0.32%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and PRIM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (25.91%) compared to XAR (11.49%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs PRIM's -68.51%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и PRIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор