Сравнение WPM с O
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, WPM returned 21.03%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 21.03% против 4.82% соответственно.
WPM
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 41.63%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 21.03%
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам WPM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 5.79% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between WPM and O is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$3.96
O:
$1.17
WPM:
31.31
O:
52.92
WPM:
0.84
O:
4.31
WPM:
20.52
O:
7.15
WPM:
$2.75B
O:
$5.92B
WPM:
$2.12B
O:
$3.89B
WPM:
$2.38B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. O — Ранг доходности на риск
WPM
O
Сравнение WPM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.01 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и O
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -48.45% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.92% | -11.10% | -23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -26.49% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -34.48% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -48.28% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -6.81% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -9.20% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 4.60% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и O
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 5.35% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.54% | 11.99% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.49% | 16.26% | +30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 18.92% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 25.65% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и O
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности O в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.58% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и O
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (18.29%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор