PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с IXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 9.53%/yr for IXC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 24.68% против 9.53% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

IXC

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.67%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.09%
1 год
32.07%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.06%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
IXC
iShares Global Energy ETF		24.83%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between GS and IXC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.45

The correlation between GS and IXC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

GS vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.69

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.23

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.17

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

9.35

+4.21

GS vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IXC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и IXC

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-67.88%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-10.16%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-19.06%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-24.93%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-64.16%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-10.16%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-17.46%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.44%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и IXC

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.22%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

16.03%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

19.08%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

23.58%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

26.87%

+3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и IXC

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IXC в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.39%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

GS and IXC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to IXC (7.22%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs IXC's -67.88%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор