Сравнение CEF с IXUS
CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). CEF is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past 10 years, CEF returned 12.70%/yr vs 10.24%/yr for IXUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.
Доходность
Сравнение доходности CEF и IXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции CEF превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.24% соответственно.
CEF
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 45.65%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 12.70%
IXUS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам CEF и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -1.70% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 15.55% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Correlation
The correlation between CEF and IXUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, CEF and IXUS have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEF vs. IXUS — Ранг доходности на риск
CEF
IXUS
Сравнение CEF c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEF | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.84 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.91 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEF и IXUS
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и IXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEF | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -36.22% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -11.36% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -13.75% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -30.03% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -36.22% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -0.11% | -23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -7.49% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.95% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и IXUS
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEF | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 7.02% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.23% | 14.29% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 16.31% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 16.40% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.13% | +4.86% |
Сравнение комиссий CEF и IXUS
CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и IXUS
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4.12% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
CEF and IXUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEF has higher volatility (12.01%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs IXUS's -36.22%.
IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEF и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор