PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 24.68% против 4.82% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between GS and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.28

The correlation between GS and O shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GS:

$57.41

O:

$1.17

Коэффициент P/E

GS:

18.75

O:

52.92

Коэффициент PEG

GS:

2.43

O:

4.31

Коэффициент P/S

GS:

3.06

O:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

GS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.86

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.22

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.25

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

3.01

+10.55

GS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и O

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-48.45%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.10%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-26.49%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-34.48%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-48.28%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-6.81%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-9.20%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.60%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и O

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

5.35%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

11.99%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

16.26%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

18.92%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

25.65%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и O

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
17.23B
1.55B
(GS) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
0
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

GS and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs O's -48.45%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор