Сравнение XAR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XAR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или VOO.
Основные характеристики
| XAR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 28.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 14.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 16.45% | 11.57% |
| Макс. просадка | -46.37% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между XAR и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и VOO
С начала года, XAR показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и VOO
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и VOO
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и VOO
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и VOO
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.