Сравнение XAR с GS
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 24.68%/yr for GS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 18.51% против 24.68% соответственно.
XAR
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 18.51%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам XAR и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 17.27% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between XAR and GS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between XAR and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. GS — Ранг доходности на риск
XAR
GS
Сравнение XAR c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.09 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 13.56 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и GS
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -78.84% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -19.42% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -30.90% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -32.84% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -48.75% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.50% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -22.64% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 5.84% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GS
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 11.49% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 11.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 23.39% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 28.55% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 28.11% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 29.88% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GS
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and GS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to XAR (11.49%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор