PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с CEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) is Gold fund actively managed by Sprott. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 12.70%/yr for CEF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 24.68% против 12.70% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between GS and CEF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.01

Over the past year, GS and CEF have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

GS vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.18

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.54

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.53

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

4.00

+9.56

GS vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и CEF

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-62.29%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-30.01%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-30.01%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-30.01%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-30.01%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-23.97%

+22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-27.33%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

11.45%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CEF

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеют волатильность 11.83% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

12.01%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

36.23%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

39.00%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

24.59%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

21.99%

+7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CEF

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

GS and CEF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CEF's -62.29%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор