Сравнение IXUS с CEF
IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while CEF is a Gold fund actively managed by Sprott. IXUS is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 10.24%/yr vs 12.70%/yr for CEF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.70% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.24%
CEF
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 45.65%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам IXUS и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 15.55% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -1.70% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between IXUS and CEF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, IXUS and CEF have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXUS vs. CEF — Ранг доходности на риск
IXUS
CEF
Сравнение IXUS c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXUS | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.53 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 4.00 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXUS и CEF
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXUS | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -62.29% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -30.01% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -30.01% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -30.01% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -30.01% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -23.97% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -27.33% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 11.45% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и CEF
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 7.02%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXUS | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 12.01% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 36.23% | -21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 39.00% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 24.59% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.99% | -4.86% |
Сравнение комиссий IXUS и CEF
IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и CEF
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4.12% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
IXUS and CEF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEF has higher volatility (12.01%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs CEF's -62.29%.
IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXUS и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор