PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с SPEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 10.24%/yr vs 9.78%/yr for SPEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 13.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции SPEM немного отстают с 9.78%.

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%

SPEM

1 день
2.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.33%
3 года*
17.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		13.59%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between IXUS and SPEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.88

The correlation between IXUS and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и SPEM

Секторы
IXUS
SPEM

Технологии

24.0%
32.1%

Финансовые услуги

22.9%
19.2%

Промышленность

13.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.6%

Сырьевые материалы

7.0%
8.0%

Здравоохранение

6.4%
3.7%

Энергетика

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

IXUS
24.0%
SPEM
32.1%

Финансовые услуги

IXUS
22.9%
SPEM
19.2%

Промышленность

IXUS
13.9%
SPEM
8.3%

Потребительский циклический сектор

IXUS
7.1%
SPEM
9.6%

Сырьевые материалы

IXUS
7.0%
SPEM
8.0%

Здравоохранение

IXUS
6.4%
SPEM
3.7%

Энергетика

IXUS
4.8%
SPEM
4.2%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.6%
SPEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IXUS
4.6%
SPEM
3.6%

Коммунальные услуги

IXUS
2.7%
SPEM
2.8%

Недвижимость

IXUS
1.2%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

IXUS vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.82

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.49

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.68

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.60

+1.31

IXUS vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и SPEM

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-64.41%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.36%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-17.62%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-31.75%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-36.06%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.41%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-14.73%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.17%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и SPEM

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.02% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.34%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.74%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.29%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.85%

-1.72%

Сравнение комиссий IXUS и SPEM

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и SPEM

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPEM в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.44%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and SPEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.16%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, IXUS leads with 10.24% vs 9.78% for SPEM. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 10.24% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

IXUS has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.44% for SPEM.

IXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.11% for SPEM.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор