PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с DIVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IFRA is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.63%/yr vs 11.12%/yr for DIVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.59%.

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.78%

Correlation

The correlation between IFRA and DIVO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between IFRA and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и DIVO

Секторы
IFRA
DIVO

Промышленность

39.4%
16.3%

Коммунальные услуги

37.7%
1.9%

Сырьевые материалы

14.7%
4.2%

Энергетика

7.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

-

27.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.9%

Промышленность

IFRA
39.4%
DIVO
16.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
DIVO
1.9%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
DIVO
4.2%

Энергетика

IFRA
7.9%
DIVO
7.0%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
DIVO
11.7%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
DIVO
7.3%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

DIVO
0.9%

Финансовые услуги

IFRA

-

DIVO
27.7%

Здравоохранение

IFRA

-

DIVO
6.8%

Недвижимость

IFRA

-

DIVO

-

Технологии

IFRA

-

DIVO
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

IFRA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRADIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.20

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.27

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.38

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

12.16

+1.69

IFRA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и DIVO

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-30.04%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.95%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-12.12%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-13.72%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.04%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.61%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.65%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и DIVO

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.70%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

7.04%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.14%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

11.97%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

14.83%

+6.54%

Сравнение комиссий IFRA и DIVO

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и DIVO

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and DIVO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.33%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 11.12% for DIVO. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.86% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор