PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с IXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.53%/yr vs 10.24%/yr for IXUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.24% соответственно.

IXC

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.67%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.09%
1 год
32.07%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.06%
10 лет*
9.53%

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		24.83%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between IXC and IXUS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.59

The correlation between IXC and IXUS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и IXUS

Секторы
IXC
IXUS

Энергетика

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

22.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

24.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

IXC
100.0%
IXUS
4.8%

Сырьевые материалы

IXC

-

IXUS
7.0%

Коммуникационные услуги

IXC

-

IXUS
4.6%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

IXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

IXUS
4.6%

Финансовые услуги

IXC

-

IXUS
22.9%

Здравоохранение

IXC

-

IXUS
6.4%

Промышленность

IXC

-

IXUS
13.9%

Недвижимость

IXC

-

IXUS
1.2%

Технологии

IXC

-

IXUS
24.0%

Коммунальные услуги

IXC

-

IXUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

IXC vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.70

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.91

-1.56

IXC vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и IXUS

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-36.22%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.36%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-13.75%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-30.03%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-36.22%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-0.11%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-7.49%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.95%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IXUS

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 7.22% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.02%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

14.29%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.31%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

16.40%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

17.13%

+9.74%

Сравнение комиссий IXC и IXUS

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IXUS

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IXUS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		4.39%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IXC and IXUS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.22%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, IXUS leads with 10.24% vs 9.53% for IXC. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 10.24% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.12% for IXUS.

IXC is categorized as Energy Equities, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор