PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) is Gold fund actively managed by Sprott, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CEF returned 12.70%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEF и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.70% против 24.68% соответственно.

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CEF and GS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.01

Over the past year, CEF and GS have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CEF vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.78

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.37

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.09

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

13.56

-9.56

CEF vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и GS

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-78.84%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-19.42%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-30.90%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-32.84%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-48.75%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-1.50%

-22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-22.64%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

5.84%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и GS

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 12.01% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

11.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

23.39%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

28.55%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

28.11%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

29.88%

-7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и GS

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CEF and GS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор