Сравнение IFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или VOO.
Основные характеристики
| IFRA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.45% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.40% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 10.56% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 11.59 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 12.19% |
| Макс. просадка | -41.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.35% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между IFRA и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и VOO
С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и VOO
IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и VOO
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и VOO
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и VOO
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.