PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Infrastructure Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.41%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IFRA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-3.74%

Correlation

The correlation between IFRA and VOO is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.70

The correlation between IFRA and VOO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и VOO

Секторы
IFRA
VOO

Коммунальные услуги

37.8%
2.2%

Промышленность

36.9%
8.5%

Сырьевые материалы

17.1%
1.7%

Энергетика

7.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

IFRA
37.8%
VOO
2.2%

Промышленность

IFRA
36.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

IFRA
17.1%
VOO
1.7%

Энергетика

IFRA
7.9%
VOO
3.0%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

VOO
9.9%

Финансовые услуги

IFRA

-

VOO
11.4%

Здравоохранение

IFRA

-

VOO
8.9%

Недвижимость

IFRA

-

VOO
1.8%

Технологии

IFRA

-

VOO
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IFRA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.88

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.60

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.71

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.57

-2.81

IFRA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и VOO

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-33.99%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.90%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-18.69%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.52%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.19%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.67%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.08%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и VOO

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.18% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.27%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.81%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.96%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.03%

+3.25%

Сравнение комиссий IFRA и VOO

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и VOO

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.18%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.41% vs 13.30% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.41% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.04% for VOO.

IFRA is categorized as Infrastructure Equities, while VOO is S&P 500. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор