PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.43%

Correlation

The correlation between IFRA and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.71

The correlation between IFRA and VOO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и VOO

Секторы
IFRA
VOO

Промышленность

39.4%
8.3%

Коммунальные услуги

37.7%
2.4%

Сырьевые материалы

14.7%
1.8%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Промышленность

IFRA
39.4%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
VOO
1.8%

Энергетика

IFRA
7.9%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

VOO
11.3%

Финансовые услуги

IFRA

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

IFRA

-

VOO
8.5%

Недвижимость

IFRA

-

VOO
1.9%

Технологии

IFRA

-

VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IFRA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.39

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.25

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

14.73

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IFRA и VOO

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-33.99%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.90%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-18.69%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.52%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.70%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.69%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и VOO

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.84%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.90%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.80%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.81%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.01%

+3.37%

Сравнение комиссий IFRA и VOO

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и VOO

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 13.03% for IFRA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.03% for VOO.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор