PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.50%
131.26%
IFRA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.87

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.49

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.42

VOO:

2.42

Индекс Язвы

IFRA:

6.85%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.73%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IFRA:

-11.86%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и VOO

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.52
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.87
VOO: 0.92
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFRA: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.49
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.42
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.57
IFRA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и VOO

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и VOO

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-10.56%
IFRA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и VOO

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 10.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
13.97%
IFRA
VOO