PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.53%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 24.83%, а GS немного ниже – 23.62%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.53% против 24.68% соответственно.

IXC

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.67%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.09%
1 год
32.07%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.06%
10 лет*
9.53%

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		24.83%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between IXC and GS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.45

The correlation between IXC and GS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

IXC vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.78

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.37

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.09

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

13.56

-4.21

IXC vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и GS

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-78.84%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-19.42%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-30.90%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-32.84%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-48.75%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-1.50%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-22.64%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.84%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и GS

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 7.22%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.83%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

23.39%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

28.55%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

28.11%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

29.88%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и GS

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.39%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and GS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to IXC (7.22%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор