PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с WPM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 21.03%/yr for WPM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 18.51% против 21.03% соответственно.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

WPM

1 день
6.75%
1 месяц
-4.82%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.03%
3 года*
41.63%
5 лет*
23.13%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		5.79%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between XAR and WPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.18

The correlation between XAR and WPM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

XAR vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.78

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.21

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.04

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

2.93

+4.18

XAR vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и WPM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-48.64%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-34.92%

+17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-34.92%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-43.29%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-48.64%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-24.98%

+21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-18.87%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

12.32%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и WPM

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.49%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

18.29%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

39.54%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

46.49%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

35.56%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

36.82%

-12.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и WPM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WPM в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.58%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and WPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (18.29%) compared to XAR (11.49%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs WPM's -48.64%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор