Сравнение VOO с GS
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 24.68%/yr for GS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 15.72% против 24.68% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам VOO и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between VOO and GS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between VOO and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. GS — Ранг доходности на риск
VOO
GS
Сравнение VOO c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.56 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и GS
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -78.84% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -19.42% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -30.90% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -32.84% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -48.75% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.50% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -22.64% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.84% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и GS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 11.83% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 23.39% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 28.55% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 28.11% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 29.88% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и GS
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and GS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор