PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с WPM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock. Over the past 10 years, IXUS returned 10.24%/yr vs 21.03%/yr for WPM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.24% против 21.03% соответственно.

IXUS

1 день
1.49%
1 месяц
4.72%
С начала года
15.55%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.24%

WPM

1 день
6.75%
1 месяц
-4.82%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.03%
3 года*
41.63%
5 лет*
23.13%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.55%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		5.79%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between IXUS and WPM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.34

The correlation between IXUS and WPM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

IXUS vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.78

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.21

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.04

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

2.93

+7.98

IXUS vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и WPM

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-48.64%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-34.92%

+23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-34.92%

+21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-43.29%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-48.64%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-24.98%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-18.87%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

12.32%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и WPM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 7.02%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

18.29%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

39.54%

-25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

46.49%

-30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

35.56%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

36.82%

-19.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и WPM

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности WPM в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		4.12%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.58%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and WPM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (18.29%) compared to IXUS (7.02%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs WPM's -48.64%.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор