PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с DIVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SPEM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 6.41%/yr vs 11.12%/yr for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.59%.

SPEM

1 день
2.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.33%
3 года*
17.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.78%

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		13.59%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SPEM and DIVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.54

The correlation between SPEM and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и DIVO

Секторы
SPEM
DIVO

Технологии

32.1%
15.9%

Финансовые услуги

19.2%
27.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.7%

Промышленность

8.3%
16.3%

Сырьевые материалы

8.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.9%

Энергетика

4.2%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
DIVO
15.9%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
DIVO
27.7%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
DIVO
11.7%

Промышленность

SPEM
8.3%
DIVO
16.3%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
DIVO
0.9%

Энергетика

SPEM
4.2%
DIVO
7.0%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
DIVO
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
DIVO
7.3%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
DIVO
1.9%

Недвижимость

SPEM
1.8%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

SPEM vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.38

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

12.16

-2.56

SPEM vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и DIVO

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-30.04%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-5.95%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-12.12%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-13.72%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.04%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-2.61%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.65%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и DIVO

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.70%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

7.04%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

9.14%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.97%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.83%

+4.02%

Сравнение комиссий SPEM и DIVO

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и DIVO

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.44%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and DIVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.16%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.12% vs 6.41% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.12% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.44% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор