Сравнение GS с VOO
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.48% против 15.15% соответственно.
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GS and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between GS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. VOO — Ранг доходности на риск
GS
VOO
Сравнение GS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.45 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 10.68 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и VOO
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -33.99% | -44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -8.90% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -18.69% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -24.52% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -33.99% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -0.88% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -3.67% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.04% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VOO
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 3.48% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 9.98% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 12.52% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.92% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 17.99% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VOO
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GS and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs VOO's -33.99%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор