Сравнение GS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или VOO.
Основные характеристики
| GS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 11.70% |
| Макс. просадка | -78.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между GS и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и VOO
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции VOO немного отстают с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VOO
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GS и VOO
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VOO
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.