Сравнение IFRA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IFRA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 29.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и SGOV
IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IFRA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IFRA
SGOV
Сравнение IFRA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 283.87 | -281.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 411.31 | -408.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 4,618.08 | -4,605.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 14.12 | -13.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и SGOV
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и SGOV
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -0.03% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -0.01% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -0.03% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | 0.00% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.00% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и SGOV
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.06% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 0.13% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 0.20% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 0.24% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 0.24% | +21.20% |