PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%29.46%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IFRA и SGOV

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IFRA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRASGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

20.61

-18.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

283.87

-281.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

201.33

-200.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

411.31

-408.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

4,618.08

-4,605.98

IFRA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

20.61

-18.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

14.12

-13.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

12.34

-11.74

Корреляция

Корреляция между IFRA и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и SGOV

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и SGOV

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-0.03%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-0.01%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-0.03%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

0.00%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.00%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и SGOV

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.06%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

0.13%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

0.20%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

0.24%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

0.24%

+21.20%