PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 6.41%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

SPEM

1 день
2.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.33%
3 года*
17.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.78%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		13.59%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-15.34%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between SPEM and IFRA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.52

The correlation between SPEM and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и IFRA

Секторы
SPEM
IFRA

Технологии

32.1%

-

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.0%

Промышленность

8.3%
39.4%

Сырьевые материалы

8.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

4.2%
7.9%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%
37.7%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
IFRA

-

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
IFRA
0.0%

Промышленность

SPEM
8.3%
IFRA
39.4%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
IFRA

-

Энергетика

SPEM
4.2%
IFRA
7.9%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
IFRA
0.0%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
IFRA
37.7%

Недвижимость

SPEM
1.8%
IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

SPEM vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.07

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.78

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

13.85

-4.25

SPEM vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и IFRA

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-41.06%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.40%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.93%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-19.93%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-5.13%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.29%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и IFRA

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.33%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.64%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.11%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.98%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.37%

-2.52%

Сравнение комиссий SPEM и IFRA

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и IFRA

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности IFRA в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.44%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and IFRA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.16%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 6.41% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

SPEM has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.86% for IFRA.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IFRA is Industrials Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор