PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. DIVO is actively managed, while IFRA is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 11.12%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.78%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between DIVO and IFRA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between DIVO and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и IFRA

Секторы
DIVO
IFRA

Финансовые услуги

27.7%

-

Промышленность

16.3%
39.4%

Технологии

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.0%

Энергетика

7.0%
7.9%

Здравоохранение

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.2%
14.7%

Коммунальные услуги

1.9%
37.7%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
27.7%
IFRA

-

Промышленность

DIVO
16.3%
IFRA
39.4%

Технологии

DIVO
15.9%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.7%
IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.3%
IFRA
0.0%

Энергетика

DIVO
7.0%
IFRA
7.9%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
IFRA

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
IFRA
14.7%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
IFRA
37.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
0.9%
IFRA

-

Недвижимость

DIVO

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

DIVO vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.07

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.78

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

13.85

-1.69

DIVO vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и IFRA

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-41.06%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.40%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-19.93%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-19.93%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.87%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.13%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.29%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и IFRA

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.70%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.33%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

11.64%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

15.11%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

17.98%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

21.37%

-6.54%

Сравнение комиссий DIVO и IFRA

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и IFRA

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IFRA в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and IFRA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.33%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.63% vs 11.12% for DIVO. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.63% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.86% for IFRA.

DIVO is categorized as Derivative Income, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.30% for IFRA.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор