Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Live Rebalance (4/21/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2023 г., начальной даты TKO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Live Rebalance (4/21/25) | -0.54% | -3.46% | 1.41% | 0.64% | 19.12% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
PGR The Progressive Corporation | -2.88% | -3.47% | -9.29% | -13.93% | -24.32% | 12.65% | 17.81% | 22.12% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.38% | 4.21% | 18.20% | 21.58% | 42.49% | 31.84% | 25.92% | 18.10% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.65% | -6.04% | -12.44% | 13.07% | 31.28% | 38.18% | 39.87% | 31.00% |
MCK McKesson Corporation | -0.90% | -7.35% | 5.61% | 13.57% | 27.92% | 33.83% | 36.07% | 18.99% |
KR The Kroger Co. | -3.35% | -5.82% | 9.36% | 1.35% | 2.18% | 14.84% | 14.88% | 8.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.57% | 1.40% | 1.15% | 3.00% | 75.40% | 90.83% | 67.37% | 71.10% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.08% | -3.81% | 1.88% | -4.11% | -9.66% | 18.07% | 17.18% | 18.61% |
COR Cencora Inc. | -0.51% | -8.42% | -4.85% | 1.23% | 15.75% | 25.52% | 24.51% | 17.65% |
PM Philip Morris International Inc. | -0.50% | -2.97% | 0.92% | 1.80% | 9.90% | 22.96% | 17.44% | 9.99% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 0.15% | -1.91% | -5.18% | 6.34% | 37.93% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Live Rebalance (4/21/25) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 6.42% | -6.35% | 0.09% | 1.41% | ||||||||
| 2025 | 6.30% | 4.54% | -0.12% | 4.12% | 2.17% | 3.05% | -0.73% | 1.79% | 3.71% | -2.42% | 2.86% | -1.90% | 25.53% |
| 2024 | 5.36% | 10.93% | 8.30% | -1.58% | 4.14% | 2.72% | 3.37% | 5.97% | 1.08% | 1.87% | 13.25% | -6.04% | 59.97% |
| 2023 | -1.29% | 3.32% | 8.19% | 3.13% | 13.80% |
Метрики бенчмарка
Live Rebalance (4/21/25): годовая альфа составляет 24.66%, бета — 0.58, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 13.09.2023.
- Портфель участвовал в 114.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Портфель показал годовую альфу 24.66% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 24.66%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 114.29%
- Участие в снижении
- -8.34%
Комиссия
Комиссия Live Rebalance (4/21/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Live Rebalance (4/21/25) имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.23 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.12 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.05 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 17.91 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 7 | -1.09 | -1.46 | 0.83 | -0.70 | -1.11 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 81 | 2.00 | 2.66 | 1.33 | 4.24 | 11.45 |
LLY Eli Lilly and Company | 53 | 0.76 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 2.43 |
MCK McKesson Corporation | 64 | 1.00 | 1.71 | 1.22 | 2.37 | 6.08 |
KR The Kroger Co. | 33 | 0.08 | 0.33 | 1.04 | 0.23 | 0.51 |
NVDA NVIDIA Corporation | 83 | 2.19 | 2.75 | 1.34 | 4.75 | 11.78 |
RSG Republic Services, Inc. | 18 | -0.57 | -0.66 | 0.92 | -0.22 | -0.37 |
COR Cencora Inc. | 50 | 0.63 | 0.97 | 1.14 | 1.03 | 2.99 |
PM Philip Morris International Inc. | 41 | 0.40 | 0.66 | 1.09 | 0.55 | 1.13 |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 67 | 1.22 | 1.81 | 1.23 | 2.76 | 6.66 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Live Rebalance (4/21/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.20% | 1.11% | 1.50% | 1.39% | 2.00% | 2.11% | 2.29% | 1.93% | 1.57% | 1.93% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PGR The Progressive Corporation | 7.16% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.94% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.14% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
COR Cencora Inc. | 0.72% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.59% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.37% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Live Rebalance (4/21/25) показал максимальную просадку в 9.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка Live Rebalance (4/21/25) составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.31% | 20 февр. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | 16 | 24 апр. 2025 г. | 64 |
| -8.07% | 3 мар. 2026 г. | 27 | 29 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.03% | 4 дек. 2024 г. | 16 | 19 дек. 2024 г. | 48 | 5 февр. 2025 г. | 64 |
| -3.99% | 9 окт. 2025 г. | 26 | 3 нояб. 2025 г. | 74 | 16 янв. 2026 г. | 100 |
| -3.87% | 23 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 3 | 8 авг. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 54, при этом эффективное количество активов равно 22.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.