Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	6.67%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	6.67%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.67%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	Financials Equities	6.67%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.67%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed	6.67%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.67%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	6.67%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	6.67%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	6.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	6.67%
WEC WEC Energy Group, Inc.	Utilities	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios	0.30%	-1.71%	8.97%	12.46%	33.37%	27.73%	—	—
Активы портфеля:
SNEX StoneX Group Inc.	4.46%	0.93%	33.02%	23.24%	60.56%	40.78%	34.04%	26.65%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
ATO Atmos Energy Corporation	1.88%	1.60%	13.36%	13.18%	24.46%	22.34%	16.86%	12.40%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-0.26%	-3.57%	14.87%	16.32%	60.35%	33.36%	22.66%	20.74%
LIN Linde plc	1.78%	0.52%	18.27%	7.81%	8.44%	13.42%	13.89%	—
WRB W. R. Berkley Corporation	1.09%	-9.15%	-5.77%	-11.88%	-2.86%	19.18%	16.93%	17.37%
WEC WEC Energy Group, Inc.	1.21%	1.26%	12.43%	6.69%	11.68%	11.56%	8.30%	10.45%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
PH Parker-Hannifin Corporation	-1.38%	-8.15%	3.50%	20.26%	45.71%	40.46%	25.12%	25.46%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.29%	1.26%	11.30%	20.02%	33.29%	21.51%	16.36%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.67%	6.43%	-5.48%	1.55%									8.97%
2025	5.61%	2.67%	-0.93%	2.35%	4.31%	2.39%	2.08%	4.24%	3.32%	-1.10%	3.28%	0.62%	32.69%
2024	0.37%	4.89%	4.57%	-2.47%	4.46%	-1.04%	5.68%	2.66%	1.96%	-0.24%	7.87%	-4.62%	26.02%
2023	5.64%	0.54%	-0.26%	0.52%	-2.95%	6.59%	4.45%	-1.56%	-1.87%	-1.09%	6.00%	4.40%	21.64%
2022									-7.86%	8.27%	8.83%	-2.89%	5.43%

Метрики бенчмарка

Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios: годовая альфа составляет 14.60%, бета — 0.74, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 09.09.2022.

Портфель участвовал в 102.11% роста S&P 500 Index, но только в 38.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 14.60%

Бета: 0.74

R²: 0.72

Участие в росте: 102.11%

Участие в снижении: 38.81%

Комиссия

Комиссия Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

IDVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	0.88	+1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	1.37	+1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.06	1.39	+1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.88	6.43	+7.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SNEX StoneX Group Inc.	80	1.48	1.90	1.27	3.13	7.62
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
ATO Atmos Energy Corporation	81	1.53	2.05	1.28	3.43	6.92
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	92	2.15	2.84	1.37	4.91	17.07
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29
WRB W. R. Berkley Corporation	31	-0.13	-0.03	1.00	-0.22	-0.49
WEC WEC Energy Group, Inc.	60	0.76	1.12	1.14	1.04	2.64
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
PH Parker-Hannifin Corporation	83	1.49	2.08	1.31	2.83	10.67
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	94	2.52	3.22	1.56	3.14	15.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За всё время: 1.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.15%	2.32%	2.57%	2.85%	4.05%	1.90%	1.47%	1.95%	2.50%	1.52%	1.75%	1.53%
Активы портфеля:
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
ATO Atmos Energy Corporation	1.98%	2.15%	2.36%	2.61%	2.48%	2.44%	2.46%	1.92%	2.14%	2.14%	2.31%	2.52%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
WRB W. R. Berkley Corporation	2.82%	2.64%	2.39%	2.73%	1.22%	2.44%	0.71%	2.43%	2.83%	2.16%	2.27%	0.86%
WEC WEC Energy Group, Inc.	3.09%	3.39%	3.55%	3.71%	3.10%	2.79%	2.75%	2.56%	3.19%	3.13%	3.38%	3.81%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
PH Parker-Hannifin Corporation	0.79%	0.80%	1.00%	1.25%	1.73%	1.25%	1.29%	1.65%	1.97%	1.32%	1.80%	2.60%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.52%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.35%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	14	29 апр. 2025 г.	49
-10.13%	13 сент. 2022 г.	14	30 сент. 2022 г.	29	10 нояб. 2022 г.	43
-9.06%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.17%	6 мар. 2023 г.	10	17 мар. 2023 г.	60	13 июн. 2023 г.	70
-6.5%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	WRB	WEC	ATO	MFG	SNEX	LIN	QQQ	PH	EUFN	LVHI	AIRR	IDVO	AVDV	HSCZ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.20	0.20	0.25	0.36	0.45	0.49	0.94	0.67	0.62	0.55	0.73	0.72	0.65	0.72	0.78
WMT	0.31	1.00	0.24	0.30	0.32	0.08	0.12	0.31	0.25	0.23	0.17	0.23	0.21	0.20	0.19	0.22	0.37
WRB	0.20	0.24	1.00	0.37	0.39	0.14	0.22	0.36	0.05	0.24	0.26	0.34	0.24	0.17	0.20	0.22	0.43
WEC	0.20	0.30	0.37	1.00	0.76	0.09	0.16	0.34	0.06	0.15	0.22	0.32	0.19	0.18	0.24	0.20	0.42
ATO	0.25	0.32	0.39	0.76	1.00	0.10	0.21	0.36	0.11	0.22	0.23	0.35	0.27	0.21	0.27	0.25	0.48
MFG	0.36	0.08	0.14	0.09	0.10	1.00	0.27	0.17	0.31	0.31	0.45	0.42	0.35	0.48	0.52	0.44	0.55
SNEX	0.45	0.12	0.22	0.16	0.21	0.27	1.00	0.32	0.36	0.47	0.44	0.41	0.53	0.46	0.45	0.45	0.65
LIN	0.49	0.31	0.36	0.34	0.36	0.17	0.32	1.00	0.38	0.39	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.59
QQQ	0.94	0.25	0.05	0.06	0.11	0.31	0.36	0.38	1.00	0.55	0.53	0.43	0.62	0.65	0.57	0.64	0.63
PH	0.67	0.23	0.24	0.15	0.22	0.31	0.47	0.39	0.55	1.00	0.47	0.48	0.76	0.56	0.52	0.59	0.73
EUFN	0.62	0.17	0.26	0.22	0.23	0.45	0.44	0.39	0.53	0.47	1.00	0.73	0.55	0.76	0.78	0.72	0.75
LVHI	0.55	0.23	0.34	0.32	0.35	0.42	0.41	0.42	0.43	0.48	0.73	1.00	0.53	0.67	0.72	0.76	0.75
AIRR	0.73	0.21	0.24	0.19	0.27	0.35	0.53	0.42	0.62	0.76	0.55	0.53	1.00	0.64	0.61	0.67	0.80
IDVO	0.72	0.20	0.17	0.18	0.21	0.48	0.46	0.42	0.65	0.56	0.76	0.67	0.64	1.00	0.82	0.72	0.79
AVDV	0.65	0.19	0.20	0.24	0.27	0.52	0.45	0.42	0.57	0.52	0.78	0.72	0.61	0.82	1.00	0.83	0.80
HSCZ	0.72	0.22	0.22	0.20	0.25	0.44	0.45	0.42	0.64	0.59	0.72	0.76	0.67	0.72	0.83	1.00	0.79
Portfolio	0.78	0.37	0.43	0.42	0.48	0.55	0.65	0.59	0.63	0.73	0.75	0.75	0.80	0.79	0.80	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2022 г.

Very steady growth, low volatility stocks and etfs, high Sortino ratios

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов