Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Living & Staying Rich Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 2013 г., начальной даты ZTS
Доходность по периодам
Living & Staying Rich Stocks на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.16% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Living & Staying Rich Stocks | 0.26% | -5.56% | -2.16% | -2.39% | -1.64% | 10.08% | 10.09% | 15.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABT Abbott Laboratories | 0.48% | -9.45% | -17.48% | -21.91% | -20.56% | 2.41% | -1.07% | 11.35% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 1.42% | 8.19% | 20.45% | 9.96% | 2.19% | 3.14% | 3.14% | 10.14% |
MO Altria Group, Inc. | 0.43% | -2.94% | 15.96% | 3.55% | 23.23% | 22.72% | 13.73% | 7.41% |
AWR American States Water Company | 1.85% | 1.57% | 7.80% | 11.79% | 2.38% | -2.11% | 2.56% | 9.01% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.36% | -4.89% | -20.03% | -28.58% | -31.93% | 0.26% | 3.69% | 10.95% |
CVX Chevron Corporation | 0.79% | 5.40% | 31.83% | 32.46% | 24.90% | 9.95% | 18.30% | 12.53% |
CB Chubb Limited | 0.36% | -2.66% | 5.50% | 17.41% | 10.30% | 20.29% | 17.37% | 12.58% |
CTAS Cintas Corporation | 1.34% | -13.50% | -7.09% | -13.68% | -15.73% | 15.81% | 15.96% | 24.15% |
KO The Coca-Cola Company | 0.84% | -2.64% | 10.50% | 17.69% | 10.67% | 10.37% | 11.14% | 8.39% |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.32% | -10.86% | 8.40% | 10.12% | -6.75% | 6.65% | 4.06% | 4.23% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Living & Staying Rich Stocks закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.05% | -6.73% | 0.33% | -2.16% | ||||||||
| 2025 | 3.30% | 2.56% | -2.09% | -1.55% | 2.75% | 0.15% | -0.75% | 2.82% | -2.30% | -2.42% | 2.45% | 0.03% | 4.80% |
| 2024 | 2.38% | 3.58% | 1.94% | -4.86% | 3.10% | -0.38% | 6.35% | 3.66% | 2.29% | -2.57% | 6.00% | -6.51% | 15.01% |
| 2023 | 6.12% | -2.67% | 1.68% | 2.60% | -4.47% | 7.34% | 2.85% | -1.28% | -4.71% | -2.61% | 9.21% | 4.81% | 19.18% |
| 2022 | -5.44% | -2.37% | 3.82% | -4.65% | -1.03% | -5.63% | 8.65% | -4.29% | -7.71% | 9.46% | 8.06% | -4.45% | -7.42% |
| 2021 | -4.33% | 2.43% | 5.90% | 6.45% | 1.27% | 0.90% | 4.11% | 1.16% | -4.07% | 8.06% | -1.44% | 7.25% | 30.27% |
Метрики бенчмарка
Living & Staying Rich Stocks: годовая альфа составляет 5.81%, бета — 0.84, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 04.02.2013.
- Портфель участвовал в 102.08% роста S&P 500 Index, но только в 79.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 5.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.81%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 102.08%
- Участие в снижении
- 79.51%
Комиссия
Комиссия Living & Staying Rich Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Living & Staying Rich Stocks имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.88 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.37 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.43 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 7 | -0.89 | -1.08 | 0.85 | -0.81 | -2.01 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 40 | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.29 |
MO Altria Group, Inc. | 68 | 1.12 | 1.53 | 1.22 | 1.20 | 3.11 |
AWR American States Water Company | 39 | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.16 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3 | -1.42 | -1.98 | 0.75 | -0.86 | -1.78 |
CVX Chevron Corporation | 66 | 0.98 | 1.37 | 1.20 | 1.19 | 2.67 |
CB Chubb Limited | 55 | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.88 | 1.75 |
CTAS Cintas Corporation | 14 | -0.74 | -0.92 | 0.88 | -0.58 | -1.24 |
KO The Coca-Cola Company | 58 | 0.64 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 2.03 |
CL Colgate-Palmolive Company | 26 | -0.32 | -0.32 | 0.96 | -0.34 | -0.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Living & Staying Rich Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.91% | 1.75% | 2.03% | 1.66% | 1.36% | 1.61% | 1.76% | 1.75% | 1.79% | 2.55% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 2.33% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.45% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
MO Altria Group, Inc. | 6.39% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
AWR American States Water Company | 2.55% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.18% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CVX Chevron Corporation | 3.47% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
CB Chubb Limited | 1.18% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Living & Staying Rich Stocks показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Living & Staying Rich Stocks составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 29 июл. 2020 г. | 114 |
| -18.8% | 30 дек. 2021 г. | 121 | 17 июн. 2022 г. | 257 | 15 июн. 2023 г. | 378 |
| -15.65% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 39 | 19 февр. 2019 г. | 105 |
| -12.46% | 2 дек. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 90 | 13 авг. 2025 г. | 180 |
| -11.24% | 27 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 26 | 4 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 50, при этом эффективное количество активов равно 50.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.