PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3039011026
CUSIP303901102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$35.86B
Прибыль на акциюCA$238.57
Цена/прибыль6.35
PEG коэффициент0.28
Выручка (12 мес.)CA$31.83B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$9.52B
EBITDA (12 мес.)CA$6.41B
Годовой диапазонCA$894.78 - CA$1,563.49
Целевая ценаCA$1,833.98
Процент коротких позиций1.03%
Коэффициент коротких позиций2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Популярные сравнения: FFH.TO с OLY.TO, FFH.TO с ONEX.TO, FFH.TO с VOO, FFH.TO с IFC.TO, FFH.TO с BRK-B, FFH.TO с OAKMX, FFH.TO с SBUX, FFH.TO с MKL, FFH.TO с KKR, FFH.TO с MSCI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Fairfax Financial Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
37.59%
17.61%
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fairfax Financial Holdings Limited показал доход в 23.20% с начала года и 61.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fairfax Financial Holdings Limited составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.20%5.05%
1 месяц-1.49%-4.27%
6 месяцев38.84%18.82%
1 год61.76%21.22%
5 лет (среднегодовая)21.35%11.38%
10 лет (среднегодовая)14.38%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202416.50%3.36%0.79%
2023-0.49%4.08%8.08%-1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFH.TO составляет 96, что означает, что он находится в топ 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FFH.TO, с текущим значением в 9696
Fairfax Financial Holdings Limited(FFH.TO)
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FFH.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFH.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFH.TO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFH.TO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFH.TO, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFH.TO, с текущим значением в 21.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Fairfax Financial Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.63
2.28
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fairfax Financial Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$15.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$15.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$10.00CA$9.87

Дивидендный доход

1.01%0.82%1.25%1.60%2.30%1.64%1.66%1.49%1.54%1.52%1.64%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairfax Financial Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$15.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$10.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$9.87CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Fairfax Financial Holdings Limited дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%7.5%
У Fairfax Financial Holdings Limited коэффициент выплат составляет 7.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fairfax Financial Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.32%
-3.64%
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fairfax Financial Holdings Limited показал максимальную просадку в 88.18%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2762 торговые сессии.

Текущая просадка Fairfax Financial Holdings Limited составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.18%4 февр. 1999 г.103312 мар. 2003 г.27627 мар. 2014 г.3795
-62.5%9 сент. 1983 г.7427 июн. 1985 г.1055 мая 1986 г.179
-57.23%12 янв. 1990 г.1866 дек. 1990 г.14023 авг. 1991 г.326
-56.23%18 июн. 2018 г.47913 мая 2020 г.48319 апр. 2022 г.962
-45.71%10 июн. 1980 г.10724 нояб. 1981 г.6929 мар. 1983 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fairfax Financial Holdings Limited составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.27%
3.14%
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fairfax Financial Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию