- ISIN
- US5705351048
- CUSIP
- 570535104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 12 дек. 1986 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $176.96
- Коэффициент P/E
- 10.05
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.55B
- Годовой диапазон
- $1,719.41 - $2,207.59
- Целевая цена
- $2,100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKL
Markel Corporation (MKL) снизился на 17.3% с начала года. По цене $1,778 за акцию MKL торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $2,208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MKL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,448.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Markel Corporation (MKL) показал доход в -17.27% с начала года и -7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKL составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Markel Corporation
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MKL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1991 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MKL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | 1.56% | -7.64% | -7.40% | 2.43% | -2.05% | -17.27% | ||||||
| 2025 | 5.94% | 5.72% | -3.30% | -2.73% | 6.77% | 2.87% | 0.55% | -2.45% | -2.43% | 3.30% | 5.36% | 3.33% | 24.53% |
| 2024 | 5.46% | -0.33% | 1.94% | -4.15% | 12.56% | -4.02% | 4.01% | -2.33% | -2.01% | -1.69% | 15.62% | -3.18% | 21.57% |
| 2023 | 6.94% | -5.62% | -3.94% | 7.13% | -3.93% | 5.21% | 4.81% | 2.01% | -0.43% | -0.13% | -2.14% | -1.33% | 7.77% |
| 2022 | -0.10% | 0.82% | 18.69% | -8.27% | 1.19% | -5.56% | 0.30% | -7.94% | -9.20% | 11.24% | 9.84% | -0.55% | 6.77% |
| 2021 | -6.18% | 12.31% | 4.67% | 3.23% | 4.17% | -3.16% | 1.64% | 5.31% | -5.91% | 9.87% | -9.01% | 3.28% | 19.42% |
Метрики бенчмарка
Markel Corporation has an annualized alpha of 8.87%, beta of 0.74, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.59%) than losses (57.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.87%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 80.59%
- Участие в снижении
- 57.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKL имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Markel Corporation (MKL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.98 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.78 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Markel Corporation показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Markel Corporation составляет 18.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.32%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moнояб. 2007 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -55.91%янв. 1991 г. | 1y 5d | 1y 7d | 2y 12dянв. 1990 г. - янв. 1992 г. |
Обвал COVID2020 | -44.66%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 11mo | 2y 22dфевр. 2020 г. - март 2022 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.89%март 2000 г. | 9mo 28d | 1y 1mo | 1y 11moмай 1999 г. - апр. 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.87%сент. 2022 г. | 6mo 5d | 10mo 18d | 1y 4moмарт 2022 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| MKL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -56.78% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -9.10% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -18.90% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -25.43% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -33.92% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -0.33% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.72% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 1.97% | +6.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Markel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Markel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MKL коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKL
Добавьте Markel Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKL