AMPC 6SN Scot before changes in 2023

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	9.60%
COP ConocoPhillips Company	Energy	10.80%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.90%
PPL PPL Corporation	Utilities	23.60%
T AT&T Inc.	Communication Services	9.50%
USD=X USD Cash		5.30%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	1.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	20.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6SN Scot before changes in 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2005 г., начальной даты WBD

Доходность по периодам

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 16.05% с начала года и доходность в 13.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель AMPC 6SN Scot before changes in 2023	0.00%	2.57%	16.05%	17.63%	22.88%	16.55%	16.86%	13.62%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
COP ConocoPhillips Company	1.67%	10.12%	40.51%	42.17%	27.23%	9.86%	23.68%	16.34%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	0.60%	16.82%	20.77%	36.09%	9.87%	6.95%	15.01%
PPL PPL Corporation	0.70%	1.78%	11.16%	7.82%	10.35%	15.76%	10.08%	4.67%
T AT&T Inc.	0.07%	-1.19%	15.38%	7.25%	5.08%	19.93%	10.68%	5.53%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	-0.62%	-3.12%	-5.20%	42.00%	158.71%	22.64%	-8.80%	-0.55%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC 6SN Scot before changes in 2023 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.06%	6.24%	4.10%	-1.07%									16.05%
2025	0.49%	4.45%	2.39%	-4.46%	-0.54%	2.60%	3.29%	3.18%	1.85%	-1.14%	1.85%	-0.50%	13.95%
2024	0.65%	-0.18%	6.14%	-1.00%	4.82%	-0.43%	2.93%	3.14%	2.45%	-1.01%	3.87%	-4.84%	17.25%
2023	4.98%	-5.34%	3.46%	2.89%	-5.97%	3.86%	1.34%	-1.86%	-1.95%	0.43%	4.56%	1.14%	6.97%
2022	6.66%	-1.90%	4.66%	-2.76%	8.20%	-8.36%	7.13%	-0.74%	-9.50%	12.32%	4.09%	-2.91%	15.34%
2021	2.23%	6.34%	4.32%	2.18%	-0.10%	3.59%	-1.04%	1.09%	0.65%	5.73%	-2.71%	5.19%	30.62%

Метрики бенчмарка

AMPC 6SN Scot before changes in 2023: годовая альфа составляет 5.33%, бета — 0.78, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 09.07.2005.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.21%) было выше, чем в снижении (66.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.33%

Бета: 0.78

R²: 0.72

Участие в росте: 85.21%

Участие в снижении: 66.06%

Комиссия

Комиссия AMPC 6SN Scot before changes in 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	0.88	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	1.37	+1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.81	1.39	+8.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.82	6.43	+20.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
COP ConocoPhillips Company	63	0.79	1.23	1.16	1.27	2.45
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
NEE NextEra Energy, Inc.	79	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
PPL PPL Corporation	56	0.59	0.90	1.11	0.90	2.31
T AT&T Inc.	43	0.23	0.46	1.06	0.19	0.42
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	95	2.76	3.63	1.55	6.17	17.45
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.95
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC 6SN Scot before changes in 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.40%	2.85%	2.95%	3.27%	3.11%	4.05%	4.76%	3.35%	3.90%	3.33%	3.16%	5.54%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
COP ConocoPhillips Company	2.48%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PPL PPL Corporation	2.85%	3.11%	3.17%	3.54%	2.99%	5.52%	5.89%	4.60%	5.79%	5.11%	4.46%	11.74%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 показал максимальную просадку в 43.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка AMPC 6SN Scot before changes in 2023 составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.66%	31 дек. 2007 г.	435	9 мар. 2009 г.	962	27 окт. 2011 г.	1397
-39.03%	21 янв. 2020 г.	63	23 мар. 2020 г.	297	14 янв. 2021 г.	360
-16.8%	10 окт. 2018 г.	76	24 дек. 2018 г.	102	5 апр. 2019 г.	178
-14.78%	30 дек. 2014 г.	239	25 авг. 2015 г.	70	3 нояб. 2015 г.	309
-14.61%	8 июн. 2022 г.	115	30 сент. 2022 г.	54	23 нояб. 2022 г.	169

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	WBD	AAPL	NEE	MSFT	PPL	VZ	COP	T	XOM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.48	0.59	0.42	0.69	0.41	0.44	0.51	0.47	0.54	0.74
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WBD	0.48	0.00	1.00	0.24	0.20	0.27	0.21	0.24	0.29	0.31	0.30	0.39
AAPL	0.59	0.00	0.24	1.00	0.19	0.46	0.17	0.20	0.24	0.22	0.24	0.47
NEE	0.42	0.00	0.20	0.19	1.00	0.26	0.57	0.34	0.20	0.33	0.25	0.50
MSFT	0.69	0.00	0.27	0.46	0.26	1.00	0.21	0.24	0.25	0.24	0.27	0.46
PPL	0.41	0.00	0.21	0.17	0.57	0.21	1.00	0.35	0.25	0.36	0.30	0.61
VZ	0.44	0.00	0.24	0.20	0.34	0.24	0.35	1.00	0.25	0.64	0.30	0.49
COP	0.51	0.00	0.29	0.24	0.20	0.25	0.25	0.25	1.00	0.27	0.71	0.67
T	0.47	0.00	0.31	0.22	0.33	0.24	0.36	0.64	0.27	1.00	0.35	0.54
XOM	0.54	0.00	0.30	0.24	0.25	0.27	0.30	0.30	0.71	0.35	1.00	0.73
Portfolio	0.74	0.00	0.39	0.47	0.50	0.46	0.61	0.49	0.67	0.54	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2005 г.

AMPC 6SN Scot before changes in 2023

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов