AMPC 6SN Scot before changes in 2023

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PPL PPL Corporation	Utilities	23.60%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	20.70%
COP ConocoPhillips Company	Energy	10.80%
AAPL Apple Inc	Technology	9.60%
T AT&T Inc.	Communication Services	9.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6%
USD=X USD Cash		5.30%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.90%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6SN Scot before changes in 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.09% с начала года и доходность в 12.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель AMPC 6SN Scot before changes in 2023	0.00%	-2.39%	11.09%	11.59%	20.13%	15.50%	14.78%	12.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
COP ConocoPhillips Company	1.40%	-4.44%	26.87%	24.31%	24.65%	7.68%	18.49%	13.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-7.22%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%
PPL PPL Corporation	1.10%	3.61%	3.97%	7.12%	9.14%	13.81%	7.88%	3.60%
T AT&T Inc.	2.52%	-1.87%	-2.96%	-1.93%	-12.71%	20.58%	7.38%	3.33%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	2.49%	3.75%	21.97%	21.50%	19.39%	18.39%	2.74%	4.44%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.45%	-0.00%	-6.38%	-10.01%	168.99%	25.07%	-2.61%	0.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.28%	-6.91%	23.81%	25.40%	35.30%	15.15%	23.23%	9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC 6SN Scot before changes in 2023 закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.06%	6.24%	4.10%	-2.07%	-1.64%	-1.69%							11.09%
2025	0.49%	4.45%	2.39%	-4.46%	-0.54%	2.60%	3.29%	3.18%	1.85%	-1.14%	1.85%	-0.50%	13.95%
2024	0.65%	-0.18%	6.14%	-1.00%	4.82%	-0.43%	2.93%	3.14%	2.45%	-1.01%	3.87%	-4.84%	17.25%
2023	4.98%	-5.34%	3.46%	2.89%	-5.97%	3.86%	1.34%	-1.86%	-1.95%	0.43%	4.56%	1.14%	6.97%
2022	6.66%	-1.90%	4.66%	-2.76%	8.20%	-8.36%	7.13%	-0.74%	-9.50%	12.32%	4.09%	-2.91%	15.34%
2021	2.23%	6.34%	4.32%	2.18%	-0.10%	3.59%	-1.04%	1.09%	0.65%	5.73%	-2.71%	5.19%	30.62%

Метрики бенчмарка

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.78, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2005.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.96%) than losses (66.20%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.66%

Бета: 0.78

R²: 0.71

Участие в росте: 81.96%

Участие в снижении: 66.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AMPC 6SN Scot before changes in 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMPC 6SN Scot before changes in 2023 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.02	1.86	+0.16
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.89	2.53	+0.36
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.34	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.38	2.53	+0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.14	11.37	-0.23

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
COP ConocoPhillips Company	69	0.95	1.43	1.17	1.86	4.08
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78
PPL PPL Corporation	54	0.45	0.72	1.08	0.57	1.49
T AT&T Inc.	17	-0.59	-0.72	0.92	-0.59	-1.22
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VZ Verizon Communications Inc.	68	0.84	1.49	1.18	1.43	3.06
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	97	3.57	5.51	1.76	7.82	22.23
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.57	2.09	1.26	2.45	6.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AMPC 6SN Scot before changes in 2023 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.02 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC 6SN Scot before changes in 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.65%	2.85%	2.95%	3.27%	3.11%	4.05%	4.76%	3.35%	3.90%	3.33%	3.16%	5.54%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
COP ConocoPhillips Company	2.82%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
PPL PPL Corporation	3.11%	3.11%	3.17%	3.54%	2.99%	5.52%	5.89%	4.60%	5.79%	5.11%	4.46%	11.74%
T AT&T Inc.	4.71%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	5.75%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.78%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AMPC 6SN Scot before changes in 2023 показал максимальную просадку в 43.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка AMPC 6SN Scot before changes in 2023 составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-43.66%март 2009 г.	1y 2mo	2y 7mo	3y 10moдек. 2007 г. - окт. 2011 г.
Обвал COVID2020	-39.03%март 2020 г.	2mo 2d	9mo 27d	11mo 29dянв. 2020 г. - янв. 2021 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.80%дек. 2018 г.	2mo 15d	3mo 12d	5mo 27dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2015 года2015	-14.78%авг. 2015 г.	7mo 28d	2mo 10d	10mo 8dдек. 2014 г. - нояб. 2015 г.
Медвежий рынок2022	-14.61%сент. 2022 г.	3mo 24d	1mo 24d	5mo 18dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.18	1.80	1.65	1.48	1.40

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AMPC 6SN Scot before changes in 2023 с S&P 500 Index

Корреляция AMPC 6SN Scot before changes in 2023 с S&P 500 Index составляет 0.04 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.04
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.30
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.69, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X

0.00

PPL

0.41

NEE

0.42

0.43

0.47

0.48

0.50

0.53

0.59

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AMPC 6SN Scot before changes in 2023. Самая высокая корреляция с портфелем у XOM: 0.73, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.39

0.46

0.47

0.49

NEE

0.49

0.54

PPL

0.61

COP

0.67

XOM

0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	WBD	AAPL	NEE	MSFT	PPL	VZ	COP	T	XOM
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WBD	0.00	1.00	0.24	0.20	0.26	0.21	0.24	0.28	0.30	0.30
AAPL	0.00	0.24	1.00	0.19	0.46	0.17	0.19	0.24	0.22	0.23
NEE	0.00	0.20	0.19	1.00	0.25	0.56	0.34	0.20	0.33	0.25
MSFT	0.00	0.26	0.46	0.25	1.00	0.21	0.24	0.25	0.24	0.27
PPL	0.00	0.21	0.17	0.56	0.21	1.00	0.35	0.25	0.36	0.30
VZ	0.00	0.24	0.19	0.34	0.24	0.35	1.00	0.24	0.64	0.30
COP	0.00	0.28	0.24	0.20	0.25	0.25	0.24	1.00	0.27	0.71
T	0.00	0.30	0.22	0.33	0.24	0.36	0.64	0.27	1.00	0.35
XOM	0.00	0.30	0.23	0.25	0.27	0.30	0.30	0.71	0.35	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июл. 2005 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AMPC 6SN Scot before changes in 2023

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AMPC 6SN Scot before changes in 2023 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации