AT&T Inc. (T) Коэффициент Сортино: 0.38
Коэффициент Сортино T равен 0.38, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.38 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино T
T опережает 37.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция T на рынке
График показывает коэффициент Сортино T относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.93
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.66+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AT&T Inc. с другими акциями в отрасли Telecom Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность T с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| COMS | COMSovereign Holding Corp. | 11.85 | |||
| CTOWY | China Tower Corporation Limited | 7.01 | |||
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 4.92 | |||
| TIAIY | Telecom Italia S.p.A | 4.06 | |||
| AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 3.93 | |||
| ORANY | Orange S.A | 3.77 | |||
| RCI | Rogers Communications Inc. | 3.63 | |||
| SCMWY | SwissCom AG | 3.61 | |||
| TIIAY | Telecom Italia S.p.A | 3.60 | |||
| TIMB | TIM S.A. | 3.42 | |||
| T | AT&T Inc. | 0.38 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино T во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда T стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore T risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.