Сравнение PPL с T
PPL (PPL Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PPL returned 3.60%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PPL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.33% соответственно.
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PPL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PPL and T is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between PPL and T shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL:
$1.63
T:
$3.04
PPL:
21.98
T:
7.74
PPL:
18.41
T:
0.32
PPL:
2.88
T:
1.35
PPL:
$9.31B
T:
$125.65B
PPL:
$4.34B
T:
$105.41B
PPL:
$3.38B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. T — Ранг доходности на риск
PPL
T
Сравнение PPL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.59 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.22 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и T
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -64.15% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -21.87% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -21.87% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -32.01% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -42.35% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -18.12% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -15.72% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.64% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и T
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.51%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.21% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 17.80% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 22.13% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 24.01% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.73% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и T
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPL and T have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs T's -64.15%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор