PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COP с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности COP и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.66% против 3.33% соответственно.


COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company
26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between COP and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.23

The correlation between COP and T shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COP:

$5.90

T:

$3.04

Коэффициент P/E

COP:

19.83

T:

7.74

Коэффициент PEG

COP:

1.15

T:

0.32

Коэффициент P/S

COP:

2.49

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ConocoPhillips Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

COP vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.59

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-1.22

+5.30

COP vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и T

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-64.15%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-21.87%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-21.87%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-32.01%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-42.35%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-18.12%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-15.72%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

10.64%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и T

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.21%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

17.80%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

22.13%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

24.01%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

23.73%

+13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и T

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company
2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
16.05B
33.47B
(COP) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


COP and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.72%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs T's -64.15%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор