Сравнение COP с T
COP (ConocoPhillips Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.66% против 3.33% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам COP и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between COP and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between COP and T shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$5.90
T:
$3.04
COP:
19.83
T:
7.74
COP:
1.15
T:
0.32
COP:
2.49
T:
1.35
COP:
$58.31B
T:
$125.65B
COP:
$17.02B
T:
$105.41B
COP:
$22.44B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. T — Ранг доходности на риск
COP
T
Сравнение COP c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.59 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.22 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и T
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -64.15% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -21.87% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -21.87% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -32.01% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -42.35% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -18.12% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -15.72% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 10.64% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и T
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 17.80% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 22.13% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 24.01% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 23.73% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и T
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COP and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs T's -64.15%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор