Сравнение WBD с MSFT
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.50% против 24.39% соответственно.
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам WBD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WBD and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between WBD and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
$67.23B
MSFT:
$2.91T
WBD:
-$0.86
MSFT:
$16.79
WBD:
1.81
MSFT:
9.16
WBD:
2.06
MSFT:
7.02
WBD:
$37.21B
MSFT:
$318.27B
WBD:
$15.43B
MSFT:
$217.41B
WBD:
$9.00B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WBD
MSFT
Сравнение WBD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.89 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.53 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -1.08 | +23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и MSFT
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -69.38% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -33.91% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -33.91% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -37.15% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -37.15% | -54.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -27.46% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -21.78% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 16.48% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и MSFT
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 4.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.52% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 22.31% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 25.42% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 26.66% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 27.06% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и MSFT
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBD и MSFT
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WBD and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs MSFT's -69.38%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор