Сравнение NEE с T
NEE (NextEra Energy, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.35% против 2.86% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам NEE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NEE and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.35 |
The correlation between NEE and T shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
T:
$3.04
NEE:
15.94
T:
7.39
NEE:
0.81
T:
0.31
NEE:
4.67
T:
1.29
NEE:
$27.93B
T:
$125.65B
NEE:
$13.35B
T:
$105.41B
NEE:
$14.56B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. T — Ранг доходности на риск
NEE
T
Сравнение NEE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.75 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.59 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.75 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и T
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -64.15% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -21.87% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -21.87% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -32.01% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -42.35% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -21.87% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -15.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 10.34% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и T
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.50% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.57% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 21.98% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.97% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 23.71% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и T
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEE and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs T's -64.15%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор