PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEE с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.35% против 2.86% соответственно.


NEE

1 день
-2.13%
1 месяц
-9.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.79%
3 года*
7.41%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.35%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.
6.13%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between NEE and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г.

0.35

The correlation between NEE and T shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NEE:

15.94

T:

7.39

Коэффициент PEG

NEE:

0.81

T:

0.31

Коэффициент P/S

NEE:

4.67

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NextEra Energy, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

NEE vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.75

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-1.59

+5.54

NEE vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.75

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NEE и T

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-64.15%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-21.87%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-21.87%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-32.01%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-42.35%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-21.87%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-15.72%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

10.34%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и T

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.50%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

17.57%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

21.98%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

23.97%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

23.71%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и T

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.83%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.70B
33.47B
(NEE) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NEE and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.52%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs T's -64.15%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор