Сравнение T с USD=X
T (AT&T Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности T и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам T и USD=X
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. USD=X — Ранг доходности на риск
T
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение T c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и USD=X
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | 0.00% | -64.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | 0.00% | -21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | 0.00% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | 0.00% | -32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | 0.00% | -42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | 0.00% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | 0.00% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 0.00% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и USD=X
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 0.00% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 0.00% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 0.00% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 0.00% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 0.00% | +23.73% |
Часто задаваемые вопросы
T has higher volatility (8.21%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для T и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор