Сравнение MSFT с WBD
MSFT (Microsoft Corporation) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 24.39% против 0.50% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам MSFT и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between MSFT and WBD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and WBD shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
WBD:
$67.23B
MSFT:
$16.79
WBD:
-$0.86
MSFT:
9.16
WBD:
1.81
MSFT:
7.02
WBD:
2.06
MSFT:
$318.27B
WBD:
$37.21B
MSFT:
$217.41B
WBD:
$15.43B
MSFT:
$200.96B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. WBD — Ранг доходности на риск
MSFT
WBD
Сравнение MSFT c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.76 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 7.82 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 22.23 | -23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и WBD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -91.32% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -21.31% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -53.63% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -78.49% | +41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -91.32% | +54.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -65.08% | +37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -37.14% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 7.48% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и WBD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.77% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 11.46% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 46.82% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 52.71% | -26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.14% | -20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и WBD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и WBD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and WBD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор