Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 99J и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
Magnum Experiment 99J на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.50% с начала года и доходность в 15.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 99J | -0.91% | -0.62% | 3.50% | 8.51% | 22.17% | 18.38% | 14.73% | 15.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -0.00% | 1.85% | -4.10% | 6.40% | 32.03% | 18.01% | 14.99% | 26.40% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.10% | -7.73% | -8.26% | -8.41% | 22.77% | 12.82% | 18.55% | 18.04% |
ACN Accenture plc | -3.49% | -7.65% | -32.12% | -24.42% | -35.21% | -12.61% | -7.37% | 6.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | 2.02% | 13.77% | 3.28% | 10.17% | 28.94% | 33.62% | 7.17% | 22.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 2.05% | 9.37% | 38.36% | 58.40% | 123.51% | 32.21% | 19.66% | 32.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 4.69% | 10.82% | 7.58% | 14.91% | 105.87% | 83.91% | 53.30% | 40.88% |
AXP American Express Company | -1.34% | 4.17% | -14.80% | -0.34% | 26.14% | 26.14% | 17.65% | 19.51% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.47% | 5.99% | 13.29% | 23.21% | 58.20% | 14.86% | 18.05% | 16.72% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.27% | -5.12% | -13.13% | -19.92% | 20.19% | 10.36% | -9.70% | 5.59% |
BAC Bank of America Corporation | -0.32% | 11.48% | -3.93% | 9.17% | 49.43% | 25.53% | 8.21% | 17.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 99J закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 4.67% | -5.28% | 0.46% | 3.50% | ||||||||
| 2025 | 4.34% | 4.20% | -1.68% | -0.86% | 0.83% | 0.13% | -0.08% | 5.42% | 2.55% | 0.40% | 4.22% | -0.04% | 20.90% |
| 2024 | 4.23% | 4.65% | 2.26% | -3.13% | 2.92% | 1.61% | 2.91% | 5.85% | -0.04% | -2.15% | 2.88% | -3.25% | 19.86% |
| 2023 | 2.40% | -3.88% | 5.32% | 3.63% | -2.01% | 5.49% | 2.64% | -0.49% | -2.63% | -1.91% | 5.54% | 2.15% | 16.78% |
| 2022 | -0.34% | -2.05% | 5.22% | -2.92% | -1.03% | -4.50% | 4.60% | -4.68% | -6.42% | 8.67% | 7.64% | -3.12% | -0.34% |
| 2021 | -1.82% | 0.45% | 4.74% | 3.27% | 3.10% | 1.15% | 2.32% | 1.21% | -3.83% | 4.70% | -3.22% | 7.09% | 20.22% |
Метрики бенчмарка
Magnum Experiment 99J: годовая альфа составляет 5.82%, бета — 0.71, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 22.09.2014.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.26%) было выше, чем в снижении (68.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 5.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.82%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 87.26%
- Участие в снижении
- 68.70%
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 99J составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Magnum Experiment 99J имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.23 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.12 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.05 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 17.91 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 75 | 1.57 | 2.32 | 1.30 | 3.75 | 9.07 |
ABBV AbbVie Inc. | 56 | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 1.50 | 3.48 |
ACN Accenture plc | 4 | -1.11 | -1.57 | 0.81 | -0.80 | -1.60 |
AMZN Amazon.com, Inc | 60 | 1.01 | 1.59 | 1.20 | 1.83 | 4.36 |
ASML ASML Holding N.V. | 92 | 3.39 | 3.76 | 1.48 | 8.46 | 23.19 |
AVGO Broadcom Inc. | 86 | 2.76 | 3.36 | 1.43 | 4.89 | 11.77 |
AXP American Express Company | 59 | 1.06 | 1.52 | 1.21 | 1.54 | 4.30 |
AZN AstraZeneca PLC | 87 | 2.45 | 3.47 | 1.43 | 4.94 | 14.28 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 47 | 0.56 | 1.18 | 1.13 | 0.82 | 1.91 |
BAC Bank of America Corporation | 80 | 2.29 | 2.92 | 1.39 | 2.98 | 8.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 99J за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.86% | 2.00% | 1.97% | 1.88% | 1.85% | 2.09% | 1.90% | 2.20% | 2.06% | 2.22% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.20% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ACN Accenture plc | 3.55% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.63% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.61% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 99J показал максимальную просадку в 26.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 99J составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -15.88% | 11 апр. 2022 г. | 120 | 30 сент. 2022 г. | 128 | 5 апр. 2023 г. | 248 |
| -12.4% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 67 |
| -11.64% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
| -11.15% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 79 | 16 дек. 2015 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 50, при этом эффективное количество активов равно 19.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.