2026 Stock-picked_2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	57.25%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.57%
CVX Chevron Corporation	Energy	5.26%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4.96%
RZLV Rezolve AI Ltd	Technology	4.54%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	3.11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.96%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.95%
SES SES AI Corp	Consumer Cyclical	2.58%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	2.16%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	2.07%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1.92%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	1.39%
NGG National Grid plc	Utilities	1.29%
O Realty Income Corporation	Real Estate	0.99%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Stock-picked_2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Stock-picked_2	-0.77%	1.07%	18.40%	18.48%	34.65%	—	—	—
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	-3.64%	-4.73%	20.62%	22.72%	28.82%	9.18%	15.09%	10.49%
GSK GlaxoSmithKline plc	-1.53%	5.15%	8.21%	7.77%	32.45%	18.65%	4.75%	5.12%
JNJ Johnson & Johnson	-2.16%	4.55%	15.14%	11.26%	53.75%	16.13%	10.53%	10.37%
MO Altria Group, Inc.	-1.82%	-3.36%	24.55%	23.76%	26.40%	25.67%	16.67%	7.72%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.15%	-7.08%	8.80%	6.97%	18.50%	7.57%	6.03%	13.52%
NGG National Grid plc	-0.33%	3.81%	8.23%	10.11%	16.78%	13.96%	11.11%	7.41%
NVDA NVIDIA Corporation	3.54%	-5.60%	14.05%	20.66%	49.84%	70.84%	64.29%	68.59%
O Realty Income Corporation	-0.92%	2.12%	12.65%	9.85%	13.82%	6.15%	3.87%	4.82%
RIO Rio Tinto Group	0.51%	2.12%	36.01%	43.57%	92.22%	23.54%	12.59%	21.80%
RZLV Rezolve AI Ltd	3.73%	9.02%	8.17%	19.83%	36.95%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Stock-picked_2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.45%	8.56%	-0.79%	0.04%	2.04%	-1.61%							18.40%
2025	-1.70%	3.23%	1.89%	4.14%	2.14%	3.15%	2.38%	4.21%	7.07%	-3.20%	-0.25%	-0.19%	24.88%
2024								2.38%	3.78%	-4.42%	3.83%	2.24%	7.81%

Метрики бенчмарка

2026 Stock-picked_2 has an annualized alpha of 20.29%, beta of 0.47, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2024.

This portfolio captured 65.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -83.73%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.20 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.20 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 20.29%

Бета: 0.47

R²: 0.20

Участие в росте: 65.15%

Участие в снижении: -83.73%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Stock-picked_2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Stock-picked_2 имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Stock-picked_2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.13	2.14	0.00
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.16	2.89	+0.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.39	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.92	2.91	+2.00
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.63	13.08	-2.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CVX Chevron Corporation	75	1.29	1.79	1.23	2.07	5.03
GSK GlaxoSmithKline plc	74	1.22	1.83	1.22	1.75	4.38
JNJ Johnson & Johnson	95	3.16	4.57	1.56	4.93	14.58
MO Altria Group, Inc.	73	1.17	1.65	1.22	1.62	4.06
NEE NextEra Energy, Inc.	65	0.78	1.22	1.16	1.28	3.53
NGG National Grid plc	64	0.78	1.12	1.16	1.19	3.21
NVDA NVIDIA Corporation	78	1.43	2.00	1.24	2.48	5.89
O Realty Income Corporation	65	0.86	1.22	1.15	1.25	3.01
RIO Rio Tinto Group	95	3.17	3.66	1.48	6.11	22.62
RZLV Rezolve AI Ltd	57	0.32	1.43	1.16	0.51	0.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Stock-picked_2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.13 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Stock-picked_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.26%	4.80%	5.03%	5.09%	4.89%	3.95%	3.67%	3.40%	3.60%	3.56%	3.40%	3.86%
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	3.87%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
GSK GlaxoSmithKline plc	3.31%	3.42%	4.60%	3.75%	5.47%	4.99%	5.59%	4.35%	5.65%	5.83%	6.86%	5.93%
JNJ Johnson & Johnson	2.22%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
MO Altria Group, Inc.	7.56%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.76%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
NGG National Grid plc	3.97%	4.03%	11.81%	5.20%	5.18%	4.75%	5.32%	4.94%	6.51%	14.95%	5.07%	4.73%
NVDA NVIDIA Corporation	0.13%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
O Realty Income Corporation	5.21%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
RIO Rio Tinto Group	3.80%	4.66%	7.40%	5.40%	10.48%	10.23%	5.13%	7.68%	6.32%	4.47%	3.93%	7.58%
RZLV Rezolve AI Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Stock-picked_2 показал максимальную просадку в 10.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Stock-picked_2 составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-10.16%апр. 2025 г.	29d	20d	1mo 19dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-7.08%нояб. 2025 г.	1mo 15d	2mo 11d	3mo 26dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-6.95%нояб. 2024 г.	1mo 5d	1mo 23d	2mo 28dсент. 2024 г. - дек. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-6.49%апр. 2026 г.	1mo 9d	1mo 13d	2mo 22dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.86%янв. 2025 г.	7d	1mo 7d	1mo 14dянв. 2025 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.99	2.05

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.05, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 2026 Stock-picked_2 с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Stock-picked_2 с S&P 500 Index составляет 0.32 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.	0.39

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.65, а самая низкая у MO: -0.14.

-0.14

-0.06

JNJ

0.01

XOM

0.02

CVX

0.04

0.06

0.10

0.13

0.18

0.32

0.36

0.42

0.59

0.61

0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Stock-picked_2. Самая высокая корреляция с портфелем у VZ: 0.65, а самая низкая у NVDA: 0.16.

NVDA

0.16

XOM

0.18

0.20

0.23

0.23

0.24

0.25

0.28

0.32

0.34

0.34

0.35

TSLA

0.36

RZLV

0.44

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	CVX	RZLV	SES	GSK	NGG	TSLA	NEE	RIO	MO	O	JNJ	TSM	NVDA	VZ
XOM	1.00	0.81	-0.04	-0.01	0.00	0.04	-0.00	0.18	0.16	0.21	0.15	0.12	-0.04	-0.03	0.13
CVX	0.81	1.00	-0.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.18	0.15	0.18	0.17	0.11	-0.05	-0.03	0.18
RZLV	-0.04	-0.00	1.00	0.37	-0.04	-0.05	0.25	-0.04	0.16	-0.15	-0.05	-0.06	0.29	0.26	-0.09
SES	-0.01	-0.03	0.37	1.00	-0.02	0.05	0.30	0.11	0.22	-0.12	0.02	-0.10	0.33	0.26	-0.14
GSK	0.00	-0.01	-0.04	-0.02	1.00	0.40	-0.00	0.22	0.26	0.20	0.33	0.52	0.08	-0.04	0.27
NGG	0.04	-0.01	-0.05	0.05	0.40	1.00	-0.02	0.37	0.23	0.26	0.48	0.39	0.00	-0.06	0.28
TSLA	-0.00	0.02	0.25	0.30	-0.00	-0.02	1.00	0.08	0.29	-0.14	0.02	-0.09	0.39	0.40	-0.11
NEE	0.18	0.18	-0.04	0.11	0.22	0.37	0.08	1.00	0.16	0.33	0.43	0.37	0.06	-0.06	0.32
RIO	0.16	0.15	0.16	0.22	0.26	0.23	0.29	0.16	1.00	-0.07	0.15	0.15	0.32	0.26	0.08
MO	0.21	0.18	-0.15	-0.12	0.20	0.26	-0.14	0.33	-0.07	1.00	0.36	0.38	-0.27	-0.27	0.38
O	0.15	0.17	-0.05	0.02	0.33	0.48	0.02	0.43	0.15	0.36	1.00	0.46	-0.12	-0.18	0.46
JNJ	0.12	0.11	-0.06	-0.10	0.52	0.39	-0.09	0.37	0.15	0.38	0.46	1.00	-0.13	-0.22	0.41
TSM	-0.04	-0.05	0.29	0.33	0.08	0.00	0.39	0.06	0.32	-0.27	-0.12	-0.13	1.00	0.65	-0.23
NVDA	-0.03	-0.03	0.26	0.26	-0.04	-0.06	0.40	-0.06	0.26	-0.27	-0.18	-0.22	0.65	1.00	-0.27
VZ	0.13	0.18	-0.09	-0.14	0.27	0.28	-0.11	0.32	0.08	0.38	0.46	0.41	-0.23	-0.27	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Stock-picked_2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Stock-picked_2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации