PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VZ с JNJ

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или JNJ.

Корреляция

Корреляция между VZ и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
225.44%
516.98%
VZ
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.69

JNJ:

0.45

Коэф-т Сортино

VZ:

1.01

JNJ:

0.73

Коэф-т Омега

VZ:

1.15

JNJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.67

JNJ:

0.48

Коэф-т Мартина

VZ:

2.80

JNJ:

1.37

Индекс Язвы

VZ:

5.48%

JNJ:

6.27%

Дневная вол-ть

VZ:

22.39%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

VZ:

-8.41%

JNJ:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$185.77B

JNJ:

$376.09B

EPS

VZ:

$4.20

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

VZ:

10.49

JNJ:

17.39

Коэффициент PEG

VZ:

2.13

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

VZ:

1.37

JNJ:

4.21

Коэффициент P/B

VZ:

1.80

JNJ:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$94.07B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.05B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.67% против 7.36% соответственно.

VZ

С начала года

12.02%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

6.33%

1 год

17.96%

5 лет

0.34%

10 лет

3.67%

JNJ

С начала года

7.66%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-1.82%

1 год

5.45%

5 лет

3.70%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.69
JNJ: 0.45
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 1.01
JNJ: 0.73
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.15
JNJ: 1.10
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.67
JNJ: 0.48
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VZ: 2.80
JNJ: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.45
VZ
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и JNJ

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности JNJ в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.23%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VZ и JNJ

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.41%
-9.27%
VZ
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и JNJ

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.32%
7.29%
VZ
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
33.49B
21.89B
(VZ) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
66.4%
(VZ) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.49B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.