Сравнение O с SES
O (Realty Income Corporation) and SES (SES AI Corp) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, O returned 3.87%/yr vs -35.44%/yr for SES. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -37.78%.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
SES
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 26.90% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between O and SES is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
SES:
-$0.22
O:
7.15
SES:
16.95
O:
$5.92B
SES:
$21.92M
O:
$3.89B
SES:
$7.97M
O:
$3.93B
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SES — Ранг доходности на риск
O
SES
Сравнение O c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.23 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.38 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и SES
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -97.58% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -74.08% | +62.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -91.41% | +64.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -97.58% | +63.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -89.95% | +83.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -65.78% | +56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 45.46% | -40.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SES
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 26.84%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 26.84% | -21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 76.60% | -64.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 107.12% | -90.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 114.59% | -95.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 111.39% | -85.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SES
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как SES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and SES have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.84%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SES's -97.58%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор