PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
4.04%
NGG
NEE

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 30.20%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 4.82% против 14.52% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

NEE

С начала года

30.20%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

4.04%

1 год

37.61%

5 лет (среднегодовая)

8.31%

10 лет (среднегодовая)

14.52%

Фундаментальные показатели


NGGNEE
Рыночная капитализация$62.13B$158.10B
EPS$2.59$3.37
Цена/прибыль24.5522.81
PEG коэффициент2.083.14
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$26.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$13.29B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$15.46B

Основные характеристики


NGGNEE
Коэф-т Шарпа0.371.46
Коэф-т Сортино0.601.91
Коэф-т Омега1.101.26
Коэф-т Кальмара0.430.99
Коэф-т Мартина1.366.32
Индекс Язвы6.55%5.95%
Дневная вол-ть23.78%25.74%
Макс. просадка-54.85%-47.81%
Текущая просадка-10.47%-11.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и NEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.371.46
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.591.91
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.26
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.420.99
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.336.32
NGG
NEE

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
1.46
NGG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и NEE

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности NEE в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.66%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок NGG и NEE

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
-11.05%
NGG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и NEE

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.13%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
9.11%
NGG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию