PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGNEE
Дох-ть с нач. г.5.36%31.90%
Дох-ть за 1 год17.45%36.02%
Дох-ть за 3 года7.74%-0.40%
Дох-ть за 5 лет9.27%9.16%
Дох-ть за 10 лет5.28%14.52%
Коэф-т Шарпа0.761.34
Коэф-т Сортино1.031.82
Коэф-т Омега1.171.24
Коэф-т Кальмара0.870.89
Коэф-т Мартина2.946.37
Индекс Язвы6.15%5.47%
Дневная вол-ть23.99%26.10%
Макс. просадка-54.85%-47.81%
Текущая просадка-8.56%-9.88%

Фундаментальные показатели


NGGNEE
Рыночная капитализация$62.98B$161.16B
EPS$3.55$3.37
Цена/прибыль18.1523.26
PEG коэффициент4.083.20
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$26.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$14.94B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$15.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и NEE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NGG и NEE

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
11.42%
NGG
NEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
NEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и NEE

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
1.34
NGG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и NEE

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности NEE в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.57%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок NGG и NEE

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-9.88%
NGG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и NEE

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
8.21%
NGG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию