PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGG с NEE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или NEE.

Корреляция

Корреляция между NGG и NEE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
719.74%
1,630.47%
NGG
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

NEE:

0.23

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

NEE:

$136.59B

EPS

NGG:

$2.71

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

NGG:

26.58

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.37% против 13.01% соответственно.

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.52%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
NEE: 0.32
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.09
NGG
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и NEE

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок NGG и NEE

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-22.87%
NGG
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и NEE

National Grid plc (NGG) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 11.87% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
12.10%
NGG
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию