PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZ с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.89% соответственно.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between VZ and O is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

VZ:

$4.10

O:

$1.17

Коэффициент P/E

VZ:

11.72

O:

53.41

Коэффициент P/S

VZ:

1.46

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$139.15B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.89B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.65B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

VZ vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.88

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.26

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.12

-0.06

VZ vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и O

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-48.45%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.10%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-26.49%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-34.48%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-48.28%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.94%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.20%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

4.58%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и O

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.29%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.98%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

16.21%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

18.92%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

25.64%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и O

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
34.44B
1.55B
(VZ) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.3%
0
Активы портфеля
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

VZ and O have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (6.87%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор