Сравнение NGG с MO
NGG (National Grid plc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NGG returned 7.41%/yr vs 7.72%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGG имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции MO немного впереди с 7.72%.
NGG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.41%
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам NGG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NGG and MO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NGG:
$81.18B
MO:
$116.42B
NGG:
£6.16
MO:
$4.79
NGG:
9.85
MO:
14.51
NGG:
0.26
MO:
0.31
NGG:
1.69
MO:
5.36
NGG:
£35.68B
MO:
$21.82B
NGG:
£10.47B
MO:
$14.80B
NGG:
£15.03B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. MO — Ранг доходности на риск
NGG
MO
Сравнение NGG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 4.06 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и MO
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -65.43% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.40% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -16.40% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -25.83% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -53.69% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.26% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -11.92% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 6.51% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и MO
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.84% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 17.72% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 22.72% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.69% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.99% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и MO
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MO в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и MO
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NGG and MO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.70%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор