PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с NGG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and NGG (National Grid plc) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CVX returned 10.49%/yr vs 7.41%/yr for NGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.41% соответственно.

CVX

1 день
-3.64%
1 месяц
-4.73%
С начала года
20.62%
6 месяцев
22.72%
1 год
28.82%
3 года*
9.18%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.49%

NGG

1 день
-0.33%
1 месяц
3.81%
С начала года
8.23%
6 месяцев
10.11%
1 год
16.78%
3 года*
13.96%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		20.62%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
NGG
National Grid plc		8.23%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%

Correlation

The correlation between CVX and NGG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.27

The correlation between CVX and NGG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$358.26B

NGG:

$81.18B

EPS

CVX:

$5.75

NGG:

£6.16

Коэффициент P/E

CVX:

31.35

NGG:

9.85

Коэффициент PEG

CVX:

3.05

NGG:

0.26

Коэффициент P/S

CVX:

1.86

NGG:

1.69

Коэффициент P/B

CVX:

1.95

NGG:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

NGG:

£35.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

NGG:

£10.47B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

NGG:

£15.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

National Grid plc

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATO

Доходность на риск

CVX vs. NGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.78

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.12

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.19

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

3.21

+1.82

CVX vs. NGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и NGG

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-54.85%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-14.15%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.76%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-39.20%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-39.20%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-10.88%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-13.40%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.25%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NGG

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 8.49%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.70%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

17.39%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

21.61%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

22.12%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

23.11%

+6.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NGG

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NGG в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.87%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NGG
National Grid plc		3.97%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
10.78B
(CVX) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, NGG значения в GBP

Сравнение рентабельности CVX и NGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и National Grid plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.6%
39.0%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and NGG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGG has higher volatility (10.70%) compared to CVX (8.49%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs NGG's -54.85%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор