Сравнение NGG с O
NGG (National Grid plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NGG returned 7.41%/yr vs 4.82%/yr for O. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.82% соответственно.
NGG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.41%
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам NGG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NGG and O is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between NGG and O shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGG:
£6.16
O:
$1.17
NGG:
9.85
O:
52.92
NGG:
0.26
O:
4.31
NGG:
1.69
O:
7.15
NGG:
£35.68B
O:
$5.92B
NGG:
£10.47B
O:
$3.89B
NGG:
£15.03B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. O — Ранг доходности на риск
NGG
O
Сравнение NGG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.01 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и O
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -48.45% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.10% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -26.49% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -34.48% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -48.28% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -6.81% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -9.20% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.60% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и O
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.35% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 11.99% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 16.26% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.92% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.65% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и O
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности O в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и O
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NGG and O have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.70%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор