Сравнение SES с NGG
SES (SES AI Corp) and NGG (National Grid plc) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, SES returned -35.44%/yr vs 11.11%/yr for NGG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 8.23%.
SES
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
NGG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам SES и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 36.27% |
Correlation
The correlation between SES and NGG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SES:
$372.78M
NGG:
$81.18B
SES:
-$0.22
NGG:
£6.16
SES:
16.95
NGG:
1.69
SES:
1.83
NGG:
1.54
SES:
$21.92M
NGG:
£35.68B
SES:
$7.97M
NGG:
£10.47B
SES:
-$68.11M
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. NGG — Ранг доходности на риск
SES
NGG
Сравнение SES c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.19 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.21 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и NGG
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -54.85% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -14.15% | -59.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -20.76% | -70.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -39.20% | -58.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -10.88% | -79.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -13.40% | -52.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.46% | 5.25% | +40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и NGG
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 26.84% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.84% | 10.70% | +16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 17.39% | +59.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.12% | 21.61% | +85.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 22.12% | +92.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.39% | 23.11% | +88.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и NGG
SES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and NGG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.84%) compared to NGG (10.70%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs NGG's -54.85%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор