Сравнение MO с SES
MO (Altria Group, Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MO returned 16.67%/yr vs -35.44%/yr for SES. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 24.55%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -37.78%.
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
SES
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 16.78% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between MO and SES is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between MO and SES shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$116.42B
SES:
$372.78M
MO:
$4.79
SES:
-$0.22
MO:
5.36
SES:
16.95
MO:
$21.82B
SES:
$21.92M
MO:
$14.80B
SES:
$7.97M
MO:
$11.70B
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SES — Ранг доходности на риск
MO
SES
Сравнение MO c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 0.38 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и SES
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -97.58% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -74.08% | +57.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -91.41% | +75.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -97.58% | +71.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -89.95% | +84.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -65.78% | +53.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 45.46% | -38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SES
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.84%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 26.84%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 26.84% | -20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 76.60% | -58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 107.12% | -84.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 114.59% | -93.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 111.39% | -88.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SES
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как SES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and SES have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.84%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SES's -97.58%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор